Сравнение XDG.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDG.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XDG.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.12% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.87% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.82% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 14.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 6.11 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 20.00 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 7.75% | 12.38% |
| Макс. просадка | -27.08% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDG.TO и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDG.TO и ^GSPC
С начала года, XDG.TO показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDG.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) составляет 2.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.